Перевод оценки рыночных рисков банковской книги на целевую платформу ALM
- Заказчик:
- ПАО Банк ВТБ
- Руководитель проекта со стороны заказчика
-
- Поставщик
- Собственная разработка Банка и "ГК Иннотех"
- Год завершения проекта
- 2023
- Сроки выполнения проекта
- Июнь, 2022 - Март, 2023
- Масштаб проекта
- 48686 человеко-часов
- Цели
- Отказ от расчетов в системе Kamakura Risk Manager (KRM);
- Использование ALM.Витрины (витрина данных системы управления активами и пассивами Банка) на ArenaData Hadoop как целевого источника для расчета рыночных рисков банковской книги;
- Перевод оценки рыночных рисков банковской книги на целевое решение - ALM.Калькулятор.
- Результаты
Ключевые результаты:
- Доработан ALM.Калькулятор для запуска расчета сценарного СashFlow по продуктам банковской книги;
- Реализован фронтальный сервис для управления цепочками расчетов, обогащением данных и аналитическими корректировками на платформе ALM;
- Переведены расчеты на данные ALM.Витрин.
Уникальность проекта
Создана аналитическая система для расчета балансовых рисков с максимально широким для российского рынка охватом банковских продуктов.
В кратчайшие сроки замещено импортное решение Kamakura Risk Manager (KRM), имеющее историю развития более двадцати лет.- Проект решает задачи импортозамещения
- Да
- Использованное ПО
ArenaData Hadoop, postgreSQL, кластер Kubernetes (бэкенд на Java, фронтэнд - ReactJS, оркестрация - Camunda)
интеграция - Artemis
- Сложность реализации
Проектная команда должна была удовлетворить высоким требованиям заказчика (обеспечения непрерывности бизнес-процессов, сходимости результирующих метрик старого и нового решения, расхождения не более 5%) при жёстко зафиксированных сроках, обусловленных окончанием лицензии Kamakura Risk Manager (KRM) и невозможностью её продления из-за санкций.
При этом было необходимо учесть общебанковскую миграцию аналитического хранилища (переход на решение ArenaData Hadoop). ALM-Калькулятор стал первым решением, реализованным на целевом аналитическом озере данных Банка.
- Описание проекта
Проект открывался с целью создания импортонезависимой аналитической системы, предназначенной для осуществления расчётов метрик балансовых рисков Банка: процентного риска и риска ликвидности.
Ключевой функциональностью при оценке балансовых рисков является построение сценарного денежного потока как по основному долгу, так и по процентам с учётом особенностей каждого конкретного договора (тип амортизации, тип процентной ставки и прочее).
До открытия проекта данную функцию выполняла вендорская система Kamakura Risk Manager (KRM), лицензия которой истекала в феврале 2023 года. Из-за санкционных ограничений продление лицензии Банком было невозможно.
В кратчайшие сроки был разработан функционал для замещения выбывающих функций, а также интерфейс, позволяющий управлять первичными расчетными данными и параметризировать расчёт денежного потока, как ключевой функциональности в рамках расчёта метрик балансовых рисков.- География проекта
- Головная организация ВТБ.
